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C'est en 1999, au Texas, que quatre amis se retrouvent autour des mêmes passions, dont le cinéma et la musique. Les guitaristes Munaf Rayani et Mark Smith tout comme Michael James, bassiste, viennent d'Austin. C'est là qu'ils rencontrent le batteur Christopher Hrasky. Ils auraient trouvé leur nom le jour de la fête nationale, alors que les feux d'artifices explosaient au-dessus de leur tête.
En 2000, ils enregistrent à la hâte un premier album intitulé How Strange, Innocence. Il s'écoule sans mal à la sortie des concerts car Explosions In The Sky, développe un post-rock dense, avec des titres dépassant sans mal les dix minutes, mélodiques et (bien sur) explosifs, qui font de plus en plus parler du groupe.
C'est d'ailleurs grâce à l'enregistrement de l'une de leur prestations live qu'ils décrochent un contrat avec le label Temporary Residence, où sort Those Who Tell the Truth Shall Die, Those Who Tell the Truth Shall Live Forever leur second album. Il sort en 2001, juste avant le 11 septembre. Sa pochette, illustrée d'un avion planant au dessus d'un paysage apocalyptique, suscite l'intérêt soudain des médias, qu'Explosions in the Sky (un nom prophétique) ne pouvait décemment prévoir.
En 2003 sort The Earth Is Not A Cold Dead Place. Puis ce groupe de musiciens cinéphiles se lance dans la composition de musique de films, jusqu'à leur quatrième album All of a Sudden, I Miss Everyone, qui paraît en 2007. Le cinquième album du quatuor de rock expérimental et exclusivement instrumental sort en avril 2011. Il s'intitule Take Care, Take Care, Take Care. C'est un nouveau succès commercial (n° 16 au Billboard) et critique. Explosions in the Sky intensifie ensuite son travail dans le domaine de la musique de film en intervenant en 2013 sur celle de Prince Avalanche.
La même année, il travaille avec Steve Jablonsky sur la bande originale de Lone Survivor. Cette dernière sort en France en juillet 2014. Après de nouvelles compositions pour le film Manglehorn de David Gordon Green, le quatuor s'attelle à l'enregsitrement de son sixième album, The Wilderness, qui paraît en avril 2016.